On Poisson equations with a potential in the whole space for ``ergodic" generators, Теорiя Ймовiрностей та Математична Статистика, 95, 2016, 178-188. Перейти к публикации
On robustness of discrete time optimal filters, Mathematical Methods of Statistics (ISSN: 1066-5307 (Print) 1934-8045 (Online)), 2016, 25(3), 207-218. http://link.springer.com/journal/12004/25/3/page/1; doi:10.3103/S1066530716030042
Перейти к публикации
On partial derivatives of multivariate Bernstein polynomials, Siberian Advances in Mathematics (ISSN 1055-1344), 2016, 26(4), 231-242. DOI 10.3103/S1055134416040039 Перейти к публикации
А. Ю. Веретенников, Е. В. Веретенникова, Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике, Учебное пособие, М., изд-во Прометей, 2016 (2е изд.) ISBN 978-5-9907452-5-4 Перейти к публикации
On Recurrence and Availability Factor for Single–Server System With General Arrivals, Reliability: Theory and Applications (RT&A), 2016, vol.11, #3(42), 49-58. (http://www.gnedenko-forum.org/Journal/2016_3.htm) Перейти к публикации
On Polynomial Bounds of Convergence for the Availability Factor, Chapter in: Distributed Computer and Communication Networks,
Volume 601 of the series Communications in Computer and Information Science, Springer, 2016, pp 358-369. DOI
10.1007/978-3-319-30843-2_37 Перейти к публикации
Bogachev V.I., Shaposhnikov S.V., Veretennikov A.Yu. Differentiability of solutions of stationary Fokker-Planck-Kolmogorov equations with respect to a parameter, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A, 36, 3519-3543, 2016.
DOI:10.3934/dcds.2016.36.3519; http://bibos.math.uni-bielefeld.de/preprints/15-05-487.pdf Перейти к публикации
G. Da Prato, F. Flandoli, M. Röckner, and A. Yu. Veretennikov,
Strong uniqueness for SDEs in Hilbert spaces with nonregular drift,
Ann. Probab. Volume 44, Number 3 (2016), 1985-2023.
https://aps.arxiv.org/abs/1404.5418 Перейти к публикации
On polynomial convergence rate of the availability factor to its stationary value, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ: УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛЕНИЕ, СВЯЗЬ (DCCN-2015), материалы восемнадцатой международной научной конференции// DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATION NETWORKS: CONTROL, COMPUTATION, COMMUNICATIONS (DCCN-2015),
proceedings of the eighteenth international scientific conference, Москва, ИПУ РАН, 2015, P. 168-175. Перейти к публикации
В. И. Богачев, А. Ю. Веретенников, С. В. Шапошников, Дифференцируемость инвариантных мер диффузий по параметру, Доклады Академии Наук, Математика, 460(5), 2015, 507-511;
V. I. Bogachev, A. Yu. Veretennikov, S. V. Shaposhnikov,
Differentiability of invariant measures of diffusions with respect to a parameter,
Doklady Mathematics, January 2015, Volume 91, Issue 1, pp 76-79. Перейти к публикации
С. В.Анулова, А. Ю. Веретенников, Экспоненциальная сходимость многомерных стохастических механических систем с переключающими импульсными воздействиями, Доклады Академии Наук, Математика, 460(4), 2015, 377-380.
А. Ю. Веретенников, Е. В. Веретенникова,
Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике,
Учебное пособие, М., изд-во МПГУ, 2014. 3.675 п.л., ISBN: 978-5-4263-0170-2.
A.Yu. Veretennikov and G.A. Zverkina, Simple Proof of Dynkin’s Formula for
Single-Server Systems and Polynomial Convergence Rates, Markov Processes Relat. Fields 20 (2014), 479–504.
R. Abu-Shanab, A. Yu. Veretennikov, On asymptotic Borovkov-Sakhanenko inequality with unbounded parameter set, Teor. Imovir. Ta Matem. Statyst., No 90, 2014, pp.1-12; Theor. Probability and Math. Statist. 90 (2015), 1-12.
Перейти к публикации
A. Yu. Veretennikov, On the rate of convergence for infinite server Erlang–Sevastyanov’s problem, Queueing Systems,
2014, Volume 76, Issue 2, pp 181-203; DOI: 10.1007/s11134-013-9384-4 Перейти к публикации
S. Anulova, A. Veretennikov, Exponential Convergence of degenerate Hybrid Stochastic Systems with full Dependence, in: Modern Stochastics and Applications, Springer, Optimization and Its Applications 90, Springer International Publishing Switzerland 2014, 159-174. DOI: 10.1007/978-3-319-03512-3_10
S. V. Anulova, A. Yu. Veretennikov, and P. S. Shcherbakov, Exponential Convergence of Multi-Dimensional Stochastic Mechanical Systems with Switching. Proc. 52nd IEEE Conference on Decision and Control, December 10-13, Florence, Italy, 2013, 1217-1222 ( 1807.pdf). ISBN: 978-1-4673-5716-6.
О скорости сходимости к стационарному распределению в системах обслуживания с одним прибором, Автоматика и телемеханика, 2013, №10, стр. 23-35. Engl. tranls. On the rate of convergence to the stationary distribution in the single-server queuing system, Autom. Remote Control 74(10), 1620-1629 (2013).
On large deviations in the averaging principle for SDE’s with a ``full dependence’’, revisited // Discrete and Continuous Dynamical Systems ser. B, 2013. V. 18. No. 2. P. 523-549. (doi: 10.3934/dcdsb.2013.18.523) Перейти к публикации
О сходимости частных производных многомерных полиномов Бернштейна. В сб.: Математика, информатика, физика в науке и образовании, сб. научн. трудов к 140-летию МПГУ, М., Прометей, стр. 39-42.
А. М. Кулик, А. Ю. Веретенников (2012), Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодичскими марковскими возмущениями I (in Russian!), Теорія ймовірностей і математична статистика, 87 (2012), 1-16; Engl. transl. A. M. Kulik, A. Yu. Veretennikov (2012), Diffusion approximation for systems with weakly ergodic Markov perturbations I. Theory Probab. Matem. Stat., 87 (2012), 1-16 (in Russian).
А. Ю. Веретенников, С. А. Клоков, “Об условиях локального перемешивания для аппроксимаций стохастических дифференциальных уравнений”, ТВП, 57:1 (2012), 35–61; Engl. transl. A. Yu. Veretennikov, S. A. Klokov, On local mixing conditions for SDE approximations, Theory Probab. Appl., 57:1 (2013), 110–131
Перейти к публикации
А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик, Расширенное уравнение Пуассона для слабо
эргодических процессов Маркова (in Russian), Теорія ймовірностей і математична
статистика, 85, 2011, 22-38. Engl. transl.: A. Yu. Veretennikov and A. M. Kulik, Extended Poisson equation for weakly ergodic Markov processes, Theor. Probability and Math. Statist. 85 (2012), 23-39.
On Sobolev Solutions of Poisson Equations in R^d with a Parameter
(To 70th birthday of Professor N.V.Krylov),
Journal of Mathematical Sciences, 179(1), 48-79, 2011 (Eng);
О соболевских решениях уравнения Пуассона в R^d с параметром
(К 70-летию профессора Н.В.Крылова), Проблемы математического анализа, 61,
43-68, 2011.
(With O.A.Butkovsky) On asymptotics of Vaserstein"s coupling for a Markov chain.
International Mathematical Conference "50 years of IPPI", July 25-29 2011 Moscow, Russia,
Proceedings, ISBN 978-5-901158-15-9 Перейти к публикацииЗагрузить (241.6 KB)
(With S.V.Anulova) On ergodicity of highly degenerate hybrid stochastic control systems.
International Mathematical Conference "50 years of IPPI", July 25-29 2011 Moscow, Russia,
Proceedings, ISBN 978-5-901158-15-9 Перейти к публикацииЗагрузить (230.9 KB)
On filtering with unspecified initial data for nonuniformly ergodic signams, in: The Oxford Handbook of nonlinear filtering, D.Crisan and B.Rozovsky (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2011, 267-298.
(with S.V.Anulova) On ergodic properties of degenerate hybrid stochastic control systems, in: Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on
Issue Date: 15-17 Dec. 2010
On page(s): 2292 - 2297
Location: Atlanta, GA
ISSN: 0743-1546
Print ISBN: 978-1-4244-7745-6
INSPEC Accession Number: 11848709
Digital Object Identifier: 10.1109/CDC.2010.5717412 Перейти к публикации
О скорости перемешивания и сходимости к
стационарному распределению в системах типа Эрланга в непрерывном
времени, Проблемы передачи информации, 2010, №4, стр.122-129.
(On the rate of beta-mixing and convergence to a stationary distribution in continuous-time Erlang-type systems,
Problems of Information Transmission, Volume 46 Issue 4, December 2010, 382-389,
Plenum Press New York, NY, USA, doi 10.1134/S0032946010040083)
Перейти к публикации
On Bellman"s equations for mean and variance control of a Markov diffusion, Stochastics: An International J. of Probability and Stochastic Processes,
Electronic version: 82 (6 Nov 2009), pages unknown.
Printed version: Volume 82, Issue 1 February 2010 , pages 41 - 51
DOI: 10.1080/17442500902723567. Перейти к публикации
On discrete time ergodic filters with wrong initial data, 2, Stochastics: An International J. of Probability and Stochastic Processes, Electronic online version: 82 (01 Sept 2009), pages unknown.
Printed version: Volume 82, Issue 1 February 2010 , pages 25 - 40; DOI: 10.1080/17442500902723559 Перейти к публикации
N. Abourashchi, A.Yu. Veretennikov, On Weak solutions and local Dobrushin"s mixing condition for 2D degenerate stochastic differential equations. In: Proc. Internat. Dobrushin conference, July 15-20 2009, Moscow, ISBN 978-5-901158-10-4, p. 5-11.
Перейти к публикации
(with N.Abourashchi) On exponential mixing bounds and
convergence rate for reciprocal Gamma diffusion processes,
Mathematical Communications, 14(2) (2009), 331-339.
Перейти к публикации
О скорости перемешивания и сходимости к стационарному распределению в дискретной задаче Эрланга, Автоматика и телемеханика, 2009, №12, 59-70. Engl. transl.: A.Yu.Veretennikov, On mixing rate and convegence to stationary regime in discrete time Erlang problem, Automation and Remote Control, 2009, 70:12, 1992–2002. Перейти к публикации
Про експоненцiйнi границi перемiшування та швидiксть збiжностi для процесiв Ст’юдента, Теория Ймовiрностей та математична статистика, 2009, №81, 1-12 (Ukrainian); Eng. transl.: On exponential mixing and rate of convergence for Student processes, Theory Probab. Math. Statist. 81 (2010), 1-13.
Об эргодических фильтрах в непрерывном времени с ошибкой в начальных данных. Теория вероятностей и ее применения, т.53, вып.2 (2008), 240–276. Engl. transl.: Kleptsyna M., Veretennikov A. On Continuous Time Ergodic Filters with Wrong Initial Data, Theory Probab. Appl. 53(2), 2009, 269-300 Перейти к публикации
On ergodic measures for McKean--Vlasov stochastic equations, In:
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004 Niederreiter, H;
Talay, D. (Eds.), (2006), 471-486. Перейти к публикации
On lower bounds for mixing coefficients of Markov diffusions, In:
From Stochastic Calculus to Mathematical Finance; The Shiryaev
Festschrift. Kabanov, Yu.; Liptser, R.; Stoyanov, J. (Eds.)
Springer, Berlin et al. (2006), 623--633.
Перейти к публикации
Совместно с С.А.Клоковым. Mixing and convergence rates for a family of
Markov processes approximating SDEs, ROSE -
Random Oper. and Stoch. Equ., 14(2) (2006), 103-126.
Перейти к публикации
Approximations for ergodic SDEs, Summer School 2004 Lecture notes, Helsinki University of Technology Institute of Mathematics Reports C-17 Перейти к публикации
(with Zhizhina, E.A.) On stochastic algorithms for the global optimization problem on a compact. In R.G. Aykroyd, S. Barber, & K.V. Mardia (Eds.), Bioinformatics, Images, and Wavelets, pp. 77-81. Department of Statistics, University of Leeds. Перейти к публикации
Совместно с С.А.Клоковым. О субэкспоненциальной скорости перемешивания для марковских процессов, Теория вероятностей и ее применения, 49(1), 21-35. (ttp://mi.mathnet.ru/tvp234, но статья пока недоступна) (Engl. transl. On Subexponential Mixing Rate for Markov Processes, Theory Probab. Appl., 2005, 49(1) 110–122.)
With S.A.Klokov. Subexponential mixing rate for a class
of Markov diffusions, J. Math. Sci. 123(1) (September 2004),
3816-3823. (http://www.springerlink.com/content/u831516785838223/
but the article is not available)
