Семинар Добрушинской математической лаборатории ИППИ РАН
5 марта, вторник, 16:00, ауд. 307.
А.Ю.Веретенников, С.В.Анулова:
Об эргодическом уравнении Беллмана для управляемой одномерной диффузии
Абстракт:
Для эргодической управляемой диффузии на прямой установлено
эргодическое уравнение Беллмана, показаны существование и
единственность его решения и сходимость алгоритма улучшения
цены (стратегии) Ховарда. В доказательстве имеются любопытные
нюансы, связанные с поведением решений уравнений Пуассона на
всей прямой. При желании аудитории рассказ может быть предварен
кратким напоминанием об "обычных" (неэргодических) уравнениях
Гамильтона-Якоби-Беллмана 2го порядка.
01.03.2019 | Комеч Сергей Александрович |