Все лекции на русском языке. Приглашаются студенты старших курсов всех университетов.
В программе две части.
СДУ (17-21.08.2021), лекторы А.Ю.Веретенников и Д.Л.Лукьянова:
- Винеровский процесс и его свойства. Стохастический интеграл Ито, его свойства. Мартингалы, суб и супермартингалы; простейшие (суб)мартингальные неравенства.
- Формула Ито. Стохастические экспоненты и теорема Гирсанова.
- Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ). Слабые и сильные решения.
- Связь СДУ с уравнениями в частных производных. Марковское свойство решений СДУ.
- СДУ со скачками.
БУ (25-29.08.2021), лектор А.В.Логачев:
- Теория больших уклонений (БУ) для сумм независимых случайных величин.
- Принцип больших и умеренно-больших уклонений для сумм независимых случайных величин.
- Теория больших уклонений для траекторий винеровского процесса.
- Contractional principle. Принцип больших уклонений для решений стохастических уравнений с постоянным коэффициентом диффузии.
http://www.math.nsc.ru/LBRT/v1/school2021summer/index.html
Для участия обязательна (бесплатная) регистрация, которая открыта до 17.08.2021
В перерыве между первой и второй частью все приглашаются на двухдневный семинар в смешанном формате 23-24.08.2021 в честь 90-летия академика А.А.Боровкова: http://math.nsc.ru/LBRT/v1/conf2021/
| 13.08.2021 | Веретенников Александр Юрьевич |