Стохастические дифференциальные уравнения, мехмат МГУ, осенний семестр 2021г., онлайн, по пятницам в 12:30, начало 3го сентября.
Лектор: Веретенников Александр Юрьевич
Резюме:
Полугодовой спецкурс читается для студентов кафедры теории вероятностей на пятом курсе, уже прослушавших основы стохастического интегрирования, и лишь первые полторы лекции посвящены краткому повторению этих основ*. Целью курса является более глубокое введение в современную теорию стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) Ито, включающую такие разделы, как сильные и слабые решения, связи СДУ с уравнениями в частных производных, элементы стохастического управления с уравнением Беллмана, уравнение Пуассона «во всем пространстве», элементы теории оптимальной остановки, обратные СДУ Парду – Пенга и их связь с оптимальным управлением.
Спецкурс читается на платформе MsTeams на русском языке (часть материалов будет доступна на английском), доступен и может быть полезен студентам старших курсов (ск по выбору кафедры для группы 5го курса). Для участие необходимо прислать запрос лектору (ayv@iitp.ru), хотя есть официальный линк группы:
План спецкурса можно найти на страничке http://iitp.ru/ru/userpages/293/288.htm
| 29.08.2021 | Веретенников Александр Юрьевич |