Семинар Добрушинской математической лаборатории ИППИ РАН
14 февраля, вторник, 16:00 (по Zoom).
Интернет подключение см. на сайте семинара:
http://iitp.ru/ru/userpages/74/285.htm
Н.Е.Ратанов (Челябинский ГУ): Кусочно-детерминированные процессы
Аннотация:
В докладе будет дано систематическое введение в теорию
кусочно-детерминированных случайных процессов с
чередующимися состояниями. Будут описаны распределения
таких процессов и их предельное поведение при
различном масштабировании. Также будет представлена
модель, основанная на дважды стохастическом телеграфном
процессе с двойной скачковой компонентой, когда
интенсивности переключений зависят от внешних (средовых)
факторов. Планируется сделать общий обзор результатов,
изложенных в монографии
N.Ratanov, A.D.Kolesnik. Telegraph Processes and Option Pricing. 2d
Ed, Springer, 2022
| 09.02.2023 | Комеч Сергей Александрович |