В. А. Панов (Universität Duisburg-Essen)
Субординация случайных процессов
Данный доклад посвящён замене переменной времени в случайном процессе на некоторый другой случайный процесс. В качестве процесса замены времени мы используем субординаторы - процессы Леви с неубывающими покоординатно траекториями. Такие случайные замены времени, называемые субординацией, приводят к построению многих общеизвестных случайных процессов, что в совокупности с ясной экономической интерпретацией делает их перспективным средством для стохастического моделирования. В докладе будет в доступной форме рассказано о наиболее важных фактах теории субординации случайных процессов и представлены новые результаты, касающиеся состоятельного оценивания параметров моделей.
| 13.12.2012 | |