Внимание! 6 ноября будет прочитано два доклада!
14:00 К.М.Ханин (Торонто):
Стационарные решения случайного уравнения Гамильтона-Якоби и скейлинги KPZ
Будет рассказано про возможные обобщения недавней совместной работы Ханина с Бахтиным и Катором (arXiv:1205.6721v2 [math.PR]) и объяснено, как эта тематика связана с универсальностью скейлингов Кардара-Паризи-Жанга (KPZ).
16:00 И.В. Евстигнеев (Манчестер):
Стохастическая динамика в экономике и финансах
Будет рассказано о прогрессе, достигнутом в теории случайных динамических систем в связи с развитием стохастических моделей в экономике и финансах. Основное внимание будет уделено недавним результатам о динамических системах фон Неймана-Гейла, которые определяются в терминах случайных многозначных операторов, обладающих свойствами однородности и выпуклости. Эти системы стали рассматриваться впервые в работах фон Неймана (1937) и Гейла (1956) по моделированию экономической динамики. В последние годы выяснилось, что они обладают важными приложениями в финансовой математике. Недавние продвижения получены благодаря развитию новых методов, связанных, в частности, с известной задачей о перемещении масс. Новый подход позволил решить ключевую проблему в этой области, поставленную Е.Б. Дынкиным в 70-х годах и остававшуюся нерешенной более 30 лет. По материалам совместных статей с K. Schenk-Hoppe (Trans. AMS 2008) и С.А. Пироговым (Positivity 2010, Proc. AMS 2011).
| 06.11.2012 | |